Результаты за май

  Компания/проект изм % доля %
  Пул Аист -2,51 13,9
  Пул Чеботарева -1,42 13,3
  Nordhill Capital (Hybrid FX) -0,37 7,6
  Kvadrat Black 1,53 8,2
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) 0,79 4,9
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 0,66 5,1
  QBF (Алгоритмический портфель) 1,85 10,1
  Дмитрий Рынза 0,45 7,0
  RusAlgo -3,65 2,9
  Наличные (usd) 0 27,0
  Итого -0,33  

С небольшим опозданием публикую результаты по портфелю за май. Чем больше компания, тем дольше приходится ждать отчет. По собственным пулам результат можно подсчитать сразу, как закончился месяц. В свою очередь, QB Finance, Systematic Alpha рассылают отчеты после 7─10 чисел.

Месяц я закрыл с убытком в 0,3%. И поменял алгоритм подсчета. Теперь не буду учитывать валютные изменения, а то все цифры "пляшут". Кроме того, добавил в портфель три направления. Алгоритмический портфель от QB Finance со входом в $30 тыс. с потенциалом в 20─30% годовых в долларах. RusAlgo со входом от 2 млн. руб. и потенциалом 40─50% в рублях. И Дмитрий Рынза с условиями максимальной просадки в 30% в долларах. 

Отдельно отмечу, что указанные результаты по каждой компании и проекту учитывают все комиссии за управление и за успех. Так, "Анкор Инвест" по статистической стратегии (её еще называют в компании "портфелем спрэдов"), согласно презентации, вышла на уровне 0,94%. Но здесь нужно учесть performance fee в 20% и management fee в 1,5%. Отсюда выходит 0,66%, указанные в таблице выше. И то, это грубый расчет. Калькуляции для точной оценки, более сложные.

По QB Finance показатель также учитывает комиссию в 30%. Без неё доход вышел в размере 1,85%. Этот показатель не является константой для всех клиентов QB, кто выбрал алго-портфель. Диапазон дохода в зависимости от размера счета варьируется примерно от 1,7% до 2,2%.

По итогам мая остаются незадействованными 27% средств портфеля. Есть на примете компании, куда можно вложиться. Однако многие последние месяцы показывают плохие результаты. Либо по тем или иным причинам мне пока не нравятся.В шорт-листе: ИК "Форум", Евгений Ворончихин, Илья Коровин, ПАММ-счета Stability (рублёвый, например), Aist Management (от бывших сотрудников "Норд Капитал"), Alenka Capital Mining.




19/06/16
Подписаться на блог

TrueInvestor #

Как со всех участников портфеля информацию по июню соберу - опубликую.
11/07/16 21:16 

Водонос #

Сообщите плз, что у вас получается за июнь: Аист и Чеботарев.
11/07/16 11:34 
На TrueInvestor.ru Вы найдете обзоры самых интересных инвестиционных компаний, проектов и хедж-фондов, привлекающих деньги в доверительное управление. Автор блога Кирилл Безверхий 4-й год ведет данный сайт и оказывает услуги по составлению инвестиционного портфеля.
23/06 Между тем, инвестиции в крипто - супер агрессивны. Сегодня конкурент биткоина упал на 94% https://t.co/eQLI2p8FQ7
23/06 На рынке инвестиций сейчас в тренде криптовалюта и ICO. За месяц получил два предложения сделать пул. 1/2
23/06 В Barney's начали продавать скрепки PRADA по цене $185 за штуку #мило via Lesha Kalachnikov
© Кирилл Безверхий
TrueInvestor.ru 2013–2017
Об авторе    Контакты    RSS    Twitter    FB    VK    LinkedIn
Предупреждение о рисках: Автор сайта не несёт ответственности за действия описанных в блоге компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных и информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Кирилл Безверхий высказывает лишь своё субъективное мнение и делится личным опытом.