Агрессивный портфель: результаты Q1

  Компания/проект янв фев мар доля %
  Nordhill Capital (Hawk FX) 4,4 3,6 4,0 20
  Kvadrat Black 0,0 0,4 2,0 5
  Systematic Alpha (Intraday Program) 2,2 -1,2 4,9 15
  AnkorInvest (Statistical Arbitrage) 0,3 0,9 0,9 5
  QBF (Алго-портфель) 1,3 1,2 2,2 15
  Дмитрий Рынза 7,4 0,0 4,7 20
  REVO Alpha Fund 0,0 1,1 4,6 20
  Итого 2,9 1,1 3,9 100

Первый квартал вышел довольно успешным для публичного портфеля. За 3 месяца рост составил 8,0% в долларах. С таким темпом в годовом выражении выходит 32%. Замечу, что портфель агрессивный и подтвержден риску заметных просадок. По сравнению с 4 кварталом 2016-го структура заметно поменялась. Увеличил долю в ДУ управляющего Дмитрия Рынзы, поменял стратегию ДУ хедж-фонда Systematic Alpha, ликвидировал долю в наличных, вложив в REVO Alpha Fund.

— В Nordhill Capital сейчас 20% портфеля. Напомню, здесь деньги отданы в ДУ через брокера — management account. В декабре я сменил стратегию на Hawk FX. За отчетный период деньги здесь росли со среднемесячным темпом в 4%.

— Kvadrat Black за 1 кв. принес около 2,5%. Напомню, что United Traders в конце 2016 решили закрыть хедж-фонд, но торговля продолжается.

— Systematic Alpa в начале года запустила в публичном формате новую агрессивную стратегию — Systematic Alpha Intraday Program. В таблице представлены показатели стратегии с 5-кратным плечом. В 2016 она принесла 42% годовых с максимальной месячной просадкой в 7,5%. Презентацию стратегии можно скачать ниже.

— В Анкор Инвест за отетный период был стабильный рост со среднемесячным темпом в 0,7%.

— По стратегии Алго-портфель от QBF также в 1 кв. был рост со среднемесячным значением в 1,6%.

— Управляющий Дмитрий Рынза удачно стартовал год с прибылью в январе в размере 7,4%. В феврале сделок не было, а в марте вышла снова прибыль в 4,7%.

— REVO Alpha Fund под руководством знакомого управляющего в 1 кв. принесла немногим менее 6%. Это уже очищенно от management fee. За проект следил последние 2 года. Он стартовал с формата частного брокерского счета с капиталом якорных инвесторов в несколько миллионов долларов и под конец прошлого года вырос до полноценной хедж-фонда с причитающимися аудиторами и пр. контрагентами.

Скачать презентации с доходностью и описанием стратегиий из портфеля можно ниже. Архив содержит:

  • Systematic Alpha Intraday Program Mar 2017 Presentation.pdf
  • Systematic Alpha Intraday Program Mar-2017 5X.pdf
  • AnkorInvest-Factsheet - StatArb - MAR17.pdf
  • QBF AM Алго-портфель.pdf
  • Дмитрий Рынза Profile graphics V2003.pdf
  • Дмитрий Рынза Профиль Р2-12-17.pdf

25/05/17
ТруИнвестор.ru
21/09 Насколько стабилен #Бинбанк будет, скажем, через полгода с момента старта санации, можно узнать заказав обзор https://t.co/bslR0YA7Zk
21/09 Убеждаюсь, что момент старта продаж обзоров банков подобран как нельзя лучше - вслед за #Югра и #Открытие пошел #Бинбанк
04/09 1% американцев получают минимальную зп установленную в США - в пересчете на руб - 70к. Минимальную. Как-то так :) https://t.co/jk6f7SjPI4
© Труинвестор.ru
2013–2017
О проекте    Контакты    RSS    Twitter    FB    VK    LinkedIn
Предупреждение о рисках: Команда Труинвестор.ru не несёт ответственности за действия упомянутых на сайте компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных или информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Аналитики Труинвестор.ru высказывают лишь своё субъективное мнение и делятся опытом.