Результаты за сентябрь—декабрь

С опозданием подведу итоги по публичному портфелю за 2016 год. С сентября по декабрь он снизился на 2,3%. В аутсайдерах оказался Аист Инвест — за 4 месяца он принес убыток в 17%. Наилучший результат вышел по стратегии QBF «Алгоритмический портфель» — плюс почти 7% в валюте.

Помесячные результаты торговли портфеля

  Компания/проект сен окт ноя дек
  Пул Аист 4,5 -11,1 -9,6 -1,6
  Nordhill Capital (Hybrid FX) 1,5 -1,0 3,2 2,9
  Kvadrat Black 1,4 -1,7 -2,1 0,4
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) -0,1 -2,7 -2,9 -3,5
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 1,0 0,6 0,7 0,3
  QBF (Алгоритмический портфель) 2,0 0,8 2,1 1,8
  Дмитрий Рынза -2,6 5,6 1,7 -2,2
  RusAlgo -0,1 -1,6    

Результаты торговли портфеля с капитализацией
(1 сентября — 31 декабря)

  Компания/проект сен окт ноя дек
  Пул Аист 4,5 -6,6 -15,6 -17,0
  Nordhill Capital (Hybrid FX) 1,5 0,5 3,7 6,7
  Kvadrat Black 1,4 -0,3 -2,4 -2,0
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) -0,1 -2,8 -5,6 -8,9
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 1,0 1,6 2,3 2,6
  QBF (Алгоритмический портфель) 2,0 2,8 5,0 6,9
  Дмитрий Рынза -2,6 3,0 4,8 2,4
  RusAlgo -0,1 -1,7 -1,7  -1,7

Помимо Алго-портфеля QBF хорошо себя показала стратегия Hybrid FX Nordhill Capital — плюс 6,7% за 4 месяца.

Тоже неплохо отыграл Statistical Arbitrage Анкор Инвест (+2,6%).

Частный трейдер Дмитрий Рынза продемонстрировал +2,4%.

Проект RusAlgo за минувшие месяцы себя не оправдал. За сентябрь и октябрь он снизился на 1,7%, после я вытащил направление из портфеля.

Хедж-фонд Kvadrat тоже не порадовал: -2% за 4 месяца. С учётом предыдущих минусовых месяцев и других факторов, руководство Квадрата решило закрыть хедж-фонд, но торговля продолжается.

Большим разочарованием стал Systematic Alpha — хедж-фонд с 12-летним стажем, с представителем которого у меня было интервью. За 4 месяца он снизился почти на 9%.

В целом за год публичный портфель снизился на 17,4%. Во многом виной тому мартовские -11%. 

год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек итого
2016 1,9 0,9 -11,0 -3,8  -0,3 -2,8 0,4  -1,1 0,8  -1,5 -1,0  0,2 -17,4

В результате 2016 год для портфеля оказался неудачным в сравнении с другими годами. Но снижение считаю терпимым.

год итого
2013 21,8
2014 53,4
2015 -4,9
2016 -17,4
08/02/17
ТруИнвестор.ru
21/09 Насколько стабилен #Бинбанк будет, скажем, через полгода с момента старта санации, можно узнать заказав обзор https://t.co/bslR0YA7Zk
21/09 Убеждаюсь, что момент старта продаж обзоров банков подобран как нельзя лучше - вслед за #Югра и #Открытие пошел #Бинбанк
04/09 1% американцев получают минимальную зп установленную в США - в пересчете на руб - 70к. Минимальную. Как-то так :) https://t.co/jk6f7SjPI4
© Труинвестор.ru
2013–2017
О проекте    Контакты    RSS    Twitter    FB    VK    LinkedIn
Предупреждение о рисках: Команда Труинвестор.ru не несёт ответственности за действия упомянутых на сайте компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных или информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Аналитики Труинвестор.ru высказывают лишь своё субъективное мнение и делятся опытом.