В июне портфель снизился на 2,8%. Наихудший показатель продемонстрировал Пул Чеботарева. После Brexit убыток за июнь достиг 22,6%. Поскольку в момент минус превышал оговоренный с управляющим лимит, голосованием инвесторы приняли решение расформировать фонд. Июнь выдался плохим и для других фондов, включая Systematic Alpha. Несмотря на то, что данный актив один из самых консервативных в портфеле, убыток за месяц составил 5%.
Алго-трейдеры в июне показали плюс ─ спустя череду убыточных месяцев. Так, "Аист Инвест" (Пул Аист) принёс 4,3%, а RusAlgo: +2,5%.
"Анкор Инвест" и QBF продолжают приносить сравнительно небольшую, но стабильную прибыль. "Анкор" по стратегии спрэдов (Statistical Arbitrage) принес 0,9%, а QB Finance +0,8% (средне-арифметический показатель по ряду клиентов со стратегией "алго-портфель").
Хедж-фонд Kvadrat Black, как и коллега Systematic Alpha, показал в июне убыток. Правда, совсем незначительный: -0,2%. Другие участник портфеля, частный управляющий Дмитрий Рынза показал прибыль +0,4%.
Добавлю, что показатели прибыли или убытка в таблице выше, учитывают все комиссии за управление.
Согласен, что нужно обращать внимание на цикл рынка и управляющего.
Нередко 2-3 года управляющий хорош, а потом, как цикл меняется, от былых результатов нет и следа. Эту тему поднял собеседник в последнем интервью - скоро опубликую.
Лучший выход - грамотно диверсифицировать. Оценить по истории кто как управлял в эти годы. Кто зарабатывает в трендах (меньше теряет), кто зарабатывает в рэйнджах (меньше теряет). Определить тренд или рэйндж просто - по недельным графикам. Думаю если вам в Экселе покупекать, то можете смоделировать такую диверсификацию вполне.
Очень хорошая корреляция рынка валют (валют против бакса) и результатов публичного портфеля.
2016г - пока не трендовый, низковолатильный - результаты пока минусовые.
2015г - не трендовый, низковолатильный - результаты минусовые
2014г - рынок трендовый высоковолатильный - результаты плюсовые.
2013г - рынок трендовый низковолатильный - результаты плюсовые.
Странное совпадение. По всей видимости на других рынках схожая была динамика, посему и такие результаты. Сравнил с валютным, так как это мой основной рынок в торговле.
#ПолезныеСсылки
На праздниках познакомился с Максом из Франции. Он ведет блог OptionMag, где пишет обзоры по разным брокерам, включая IQ Option и eToro.
Предупреждение о рисках: Команда Труинвестор.ru не несёт ответственности за действия упомянутых на сайте компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных или информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Аналитики Труинвестор.ru высказывают лишь своё субъективное мнение и делятся опытом.
Результаты за июнь
В июне портфель снизился на 2,8%. Наихудший показатель продемонстрировал Пул Чеботарева. После Brexit убыток за июнь достиг 22,6%. Поскольку в момент минус превышал оговоренный с управляющим лимит, голосованием инвесторы приняли решение расформировать фонд. Июнь выдался плохим и для других фондов, включая Systematic Alpha. Несмотря на то, что данный актив один из самых консервативных в портфеле, убыток за месяц составил 5%.
Алго-трейдеры в июне показали плюс ─ спустя череду убыточных месяцев. Так, "Аист Инвест" (Пул Аист) принёс 4,3%, а RusAlgo: +2,5%.
"Анкор Инвест" и QBF продолжают приносить сравнительно небольшую, но стабильную прибыль. "Анкор" по стратегии спрэдов (Statistical Arbitrage) принес 0,9%, а QB Finance +0,8% (средне-арифметический показатель по ряду клиентов со стратегией "алго-портфель").
Хедж-фонд Kvadrat Black, как и коллега Systematic Alpha, показал в июне убыток. Правда, совсем незначительный: -0,2%. Другие участник портфеля, частный управляющий Дмитрий Рынза показал прибыль +0,4%.
Добавлю, что показатели прибыли или убытка в таблице выше, учитывают все комиссии за управление.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш новый канал в Telegram.TrueInvestor #
Нередко 2-3 года управляющий хорош, а потом, как цикл меняется, от былых результатов нет и следа. Эту тему поднял собеседник в последнем интервью - скоро опубликую.
Дмитрий Рынза #
Дмитрий Рынза #
2016г - пока не трендовый, низковолатильный - результаты пока минусовые.
2015г - не трендовый, низковолатильный - результаты минусовые
2014г - рынок трендовый высоковолатильный - результаты плюсовые.
2013г - рынок трендовый низковолатильный - результаты плюсовые.
Странное совпадение. По всей видимости на других рынках схожая была динамика, посему и такие результаты. Сравнил с валютным, так как это мой основной рынок в торговле.