Результаты за июнь

  Компания/проект изм % доля %
  Пул Аист 4,32 14,9
  Пул Чеботарева -22,64 10,3
  Nordhill Capital (Hybrid FX) -5,16 7,2
  Kvadrat Black -0,16 8,2
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) -5,08 4,6
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 0,88 5,1
  QBF (Алгоритмический портфель) 0,79 10,2
  Дмитрий Рынза 0,41 7,1
  RusAlgo 2,47 3,0
  Наличные (usd) 0 27,0
  Итого -2,83  

В июне портфель снизился на 2,8%. Наихудший показатель продемонстрировал Пул Чеботарева. После Brexit убыток за июнь достиг 22,6%. Поскольку в момент минус превышал оговоренный с управляющим лимит, голосованием инвесторы приняли решение расформировать фонд. Июнь выдался плохим и для других фондов, включая Systematic Alpha. Несмотря на то, что данный актив один из самых консервативных в портфеле, убыток за месяц составил 5%.

Алго-трейдеры в июне показали плюс ─ спустя череду убыточных месяцев. Так, "Аист Инвест" (Пул Аист) принёс 4,3%, а RusAlgo: +2,5%.

"Анкор Инвест" и QBF продолжают приносить сравнительно небольшую, но стабильную прибыль. "Анкор" по стратегии спрэдов (Statistical Arbitrage) принес 0,9%, а QB Finance +0,8% (средне-арифметический показатель по ряду клиентов со стратегией "алго-портфель").

Хедж-фонд Kvadrat Black, как и коллега Systematic Alpha, показал в июне убыток. Правда, совсем незначительный: -0,2%. Другие участник портфеля, частный управляющий Дмитрий Рынза показал прибыль +0,4%.

Добавлю, что показатели прибыли или убытка в таблице выше, учитывают все комиссии за управление.

25/07/16

TrueInvestor #

Согласен, что нужно обращать внимание на цикл рынка и управляющего.
Нередко 2-3 года управляющий хорош, а потом, как цикл меняется, от былых результатов нет и следа. Эту тему поднял собеседник в последнем интервью - скоро опубликую.
08/08/16 21:38 

Дмитрий Рынза #

Лучший выход - грамотно диверсифицировать. Оценить по истории кто как управлял в эти годы. Кто зарабатывает в трендах (меньше теряет), кто зарабатывает в рэйнджах (меньше теряет). Определить тренд или рэйндж просто - по недельным графикам. Думаю если вам в Экселе покупекать, то можете смоделировать такую диверсификацию вполне.
05/08/16 18:31 

Дмитрий Рынза #

Очень хорошая корреляция рынка валют (валют против бакса) и результатов публичного портфеля.

2016г - пока не трендовый, низковолатильный - результаты пока минусовые.
2015г - не трендовый, низковолатильный - результаты минусовые
2014г - рынок трендовый высоковолатильный - результаты плюсовые.
2013г - рынок трендовый низковолатильный - результаты плюсовые.

Странное совпадение. По всей видимости на других рынках схожая была динамика, посему и такие результаты. Сравнил с валютным, так как это мой основной рынок в торговле.
05/08/16 18:08 
ТруИнвестор.ru
16/08 Альфа предупредила о проблема в 4 банках из топ-15 https://t.co/MUiYNDL9Sr Как раз сейчас анализируем эти банки для Магазина обзоров.
11/08 Подсчитали, что хронические боли в старшем возрасте обходятся в $50–145 / день. Неплохая причина беречь здоровье! :) https://t.co/LIc2U2H49j
09/08 @StarttrackRu что-то вы твиттер забросили :( на стене эвент от 16 апр.
© Труинвестор.ru
2013–2017
О проекте    Контакты    RSS    Twitter    FB    VK    LinkedIn
Предупреждение о рисках: Команда Труинвестор.ru не несёт ответственности за действия упомянутых на сайте компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных или информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Аналитики Труинвестор.ru высказывают лишь своё субъективное мнение и делятся опытом.