Публичный портфель

Здесь публикую результаты по своему публичному портфелю, который запустил в апреле 2013. Его структура постоянно меняется и эволюционирует. Было время, когда в фонде находилось сразу 22 направления.

год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек итого
2013       0,0 6,1 5,5 3,0 -0,8 -1,9 4,5 0,7 3,0 21,8
2014 1,9 4,5 4,8 6,4 4,7 4,7 4,1 1,3 2,6 0,3 4,4 4,0 53,4
2015 2,5 2,3 0,8 -4,1 -2,6 -5,0 2,2 2,4  1,6 1,7 1,9  -7,9  -4,9
2016 1,9 0,9 -11,0 -3,8  -0,3 -2,8 0,4 -1,1 0,8 -1,5 -1,0 0,2 -17,4
Агрессивный портфель: результаты Q1
  Компания/проект янв фев мар доля %
  Nordhill Capital (Hawk FX) 4,4 3,6 4,0 20
  Kvadrat Black 0,0 0,4 2,0 5
  Systematic Alpha (Intraday Program) 2,2 -1,2 4,9 15
  AnkorInvest (Statistical Arbitrage) 0,3 0,9 0,9 5
  QBF (Алго-портфель) 1,3 1,2 2,2 15
  Дмитрий Рынза 7,4 0,0 4,7 20
  REVO Alpha Fund 0,0 1,1 4,6 20
  Итого 2,9 1,1 3,9 100

Первый квартал вышел довольно успешным для публичного портфеля. За 3 месяца рост составил 8,0% в долларах. С таким темпом в годовом выражении выходит 32%. Замечу, что портфель агрессивный и подтвержден риску заметных просадок. По сравнению с 4 кварталом 2016-го структура заметно поменялась. Увеличил долю в ДУ управляющего Дмитрия Рынзы, поменял стратегию ДУ хедж-фонда Systematic Alpha, ликвидировал долю в наличных, вложив в REVO Alpha Fund.

25/05/17 
Результаты за сентябрь—декабрь

С опозданием подведу итоги по публичному портфелю за 2016 год. С сентября по декабрь он снизился на 2,3%. В аутсайдерах оказался Аист Инвест — за 4 месяца он принес убыток в 17%. Наилучший результат вышел по стратегии QBF «Алгоритмический портфель» — плюс почти 7% в валюте.

08/02/17 
Результаты за июль, август
  Компания/проект июл авг доля %
  Пул Аист 5,51 -9,73 14,1
  Nordhill Capital (Hybrid FX) -6,09 2,88 7,1
  Kvadrat Black -0,21 -0,08 8,3
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) -1,11 1,04 4,7
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 1,55 0,69 5,3
  QBF (Алгоритмический портфель) 0,50 2,20 10,7
  Дмитрий Рынза 0 -0,27 7,2
  RusAlgo 0,40 -2,20 3,0
  Наличные (usd) 0 0 38,0
  Итого 0,44 -1,10  

Публикую результаты публичного портфеля за июль и август. Они принесли +0,4% и -1,1%, соответственно. Т.е. за два последних летних месяца вышел незначительный минус.

28/09/16 
Результаты за июнь
  Компания/проект изм % доля %
  Пул Аист 4,32 14,9
  Пул Чеботарева -22,64 10,3
  Nordhill Capital (Hybrid FX) -5,16 7,2
  Kvadrat Black -0,16 8,2
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) -5,08 4,6
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 0,88 5,1
  QBF (Алгоритмический портфель) 0,79 10,2
  Дмитрий Рынза 0,41 7,1
  RusAlgo 2,47 3,0
  Наличные (usd) 0 27,0
  Итого -2,83  

В июне портфель снизился на 2,8%. Наихудший показатель продемонстрировал Пул Чеботарева. После Brexit убыток за июнь достиг 22,6%. Поскольку в момент минус превышал оговоренный с управляющим лимит, голосованием инвесторы приняли решение расформировать фонд. Июнь выдался плохим и для других фондов, включая Systematic Alpha. Несмотря на то, что данный актив один из самых консервативных в портфеле, убыток за месяц составил 5%.

25/07/16 
Результаты за май
  Компания/проект изм % доля %
  Пул Аист -2,51 13,9
  Пул Чеботарева -1,42 13,3
  Nordhill Capital (Hybrid FX) -0,37 7,6
  Kvadrat Black 1,53 8,2
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) 0,79 4,9
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 0,66 5,1
  QBF (Алгоритмический портфель) 1,85 10,1
  Дмитрий Рынза 0,45 7,0
  RusAlgo -3,65 2,9
  Наличные (usd) 0 27,0
  Итого -0,33  

С небольшим опозданием публикую результаты по портфелю за май. Чем больше компания, тем дольше приходится ждать отчет. По собственным пулам результат можно подсчитать сразу, как закончился месяц. В свою очередь, QB Finance, Systematic Alpha рассылают отчеты после 7─10 чисел.

Месяц я закрыл с убытком в 0,3%. И поменял алгоритм подсчета. Теперь не буду учитывать валютные изменения, а то все цифры "пляшут". Кроме того, добавил в портфель три направления. Алгоритмический портфель от QB Finance со входом в $30 тыс. с потенциалом в 20─30% годовых в долларах. RusAlgo со входом от 2 млн. руб. и потенциалом 40─50% в рублях. И Дмитрий Рынза с условиями максимальной просадки в 30% в долларах.

19/06/16 
Результаты за апрель
  Компания/проект изм % доля %
  Пул Аист -4,90 14,8
  Пул Чеботарева 12,11 13,3
  Nordhill Capital (Hybrid FX) -4,18 7,6
  Kvadrat Black 1,17 8,0
  Systematic Alpha (Futures Fund Class B) -3,30 4,8
  Анкор Инвест (Statistical Arbitrage) 0,79 5,0
  Наличные (usd) 0 46,5
  Итого -3,81  

Публикую результаты по итогам первого месяца нового портфеля. Они учитывают все комиссии. В апреле по фонду вышло -3,81% в рублях. Cнижение в основном связано с укреплением отечественной валюты, которое в прошлом месяце составило 4,8%. По итогам апреля 85% средств фонда в долларах. В долларовом эквивалента портфель вырос на 1,08%.

18/05/16 
Модельный портфель

В последнее время публичный портфель, по которому я ежемесячно отчитываюсь, заметно сократился. Там осталось всего 4 направления, два из которых – частные проекты. Поэтому я решил поменять публичный портфель на модельный. Он будет составлен таким образом, как если бы мне дали определенную крупную сумму в управление. Пока пройдусь по составу портфеля, который только формирую. Позже опубликую результаты за апрель.

13/05/16 

 1   2   3   4   5   6   7   8 


16/02 Акции #Магнит летят всего на 7% на фоне продажи доли Галицким. То ли еще будет. Это как уход Генри Форда из Ford.
13/02 #постхайп думаю, увидим еще биток по 50k$, но значение валюты будет падать. Топ 10 валют 2016 vs Топ 10 сейчас - сходство меньше трети
13/02 #постхайп 2) маркетинговый бюджет ICO вырос - нужно от 1m$. 500k$ мало. Владельцы топ 20 крипто СМИ - жирующие миллионеры.
13/02 #постхайп 5) майнинг остается прибыльным вопреки вредным статьям тех, кто не вложился :) но майнинг именно на видюхах. В асиках доход упал
13/02 #постхайп 3) уже из разговора с крупным ICO подрядчиком: Привлечение мелких инвесторов становиться невыгодным. Ориентир на роад-шоу, встречи
13/02 #постхайп 4) Биток упал, а число готовящихся ICO - растет. Их качество тоже растет, как и конкуренция за инвесторов.
13/02 Чем характерен #постхайп? 1) ICO умерили аппетит - уже круто не 100-200m$, а 30-ка.
13/02 Встречался с представителями крупного проекта, на стадии pre-ICO. Текущее время справедливо называют "пост-хайповым" #постхайп
08/02 Цены на видеокарты выросли, поэтому идет отбор лучших предложений на рынке, закупается не все сразу - говорит управляющий CMF. #майнингфонд
08/02 #майнингфонд Сегодня Crypto Mining Fund закупил еще оборудования. Вложено треть от привлеченной суммы.
#ПолезныеСсылки
На праздниках познакомился с Максом из Франции. Он ведет блог OptionMag, где пишет обзоры по разным брокерам, включая IQ Option и eToro.
© Труинвестор.ru
2013–2018
О проекте    Контакты    RSS    Twitter    FB    VK    LinkedIn
Предупреждение о рисках: Команда Труинвестор.ru не несёт ответственности за действия упомянутых на сайте компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных или информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Аналитики Труинвестор.ru высказывают лишь своё субъективное мнение и делятся опытом.